Så här optimerar du handelssystemet OBS! Det här är ganska avancerat ämne. Läs först tidigare AFL-tutorials först. Tanken bakom en optimering är enkel. Först måste du ha ett handelssystem, det här kan vara en enkel glidande genomsnittlig crossover till exempel. I nästan alla system finns det några parametrar (som medelvärde) som bestämmer hur givna system beter sig (det vill säga är väl lämpat för långsiktig eller kort sikt, hur reagerar de på mycket flyktiga lager osv.). Optimeringen är processen att hitta optimala värden för dessa parametrar (ger högsta vinst från systemet) för en given symbol (eller en symbolportfölj). AmiBroker är ett av de få program som tillåter dig att optimera ditt system på flera symboler samtidigt. För att optimera ditt system måste du definiera från en upp till tio parametrar som ska optimeras. Du bestämmer vad som är ett minimum och maximalt tillåtet värde för parametern och i vilka steg detta värde ska uppdateras. AmiBroker utför sedan flera backtester systemet med ALLA möjliga kombinationer av parametervärden. När processen är klar visar AmiBroker listan över resultat sorterade efter nettoresultatet. Du kan se värdena för optimeringsparametrar som ger det bästa resultatet. Skrivning AFL-formel Optimering i backtester stöds via ny funktion som kallas optimera. Syntaxen för den här funktionen är följande: variabeloptimering (quot Description quot, standardminimum maxsteg) variabel - är normal AFL-variabel som tilldelas värdet som returneras genom att optimera funktionen. Med normal backtesting, scanning, exploration och comentary mode returnerar funktionen optimalt standardvärdet, så ovanstående funktionsanrop motsvarar: variabel standard Optimeringsfunktionen optimerar funktionen avkastning successiva värden från min till max (inklusiv) med stegsteg. quot Descriptionquot är en sträng som används för att identifiera optimeringsvariabeln och visas som ett kolumnnamn i listan över optimeringsresultat. standard är ett standardvärde som optimerar funktionsavkastningen i prospektering, indikator, kommentar, skanning och normala backtestlägen min är ett minimivärde av variabeln som optimeras max är ett maximivärde av variabeln som är optimerad steg är ett intervall som används för att öka värde från min till max AmiBroker stöder upp till 64 samtal för att optimera funktionen (därför upp till 64 optimeringsvariabler), notera att om du använder uttömmande optimering är det väldigt bra att begränsa antalet optimeringsvariabler till bara få. Varje samtal för att optimera generera (max - min) stegoptimeringsloops och flera samtal för att optimera multiplicera antalet körningar som behövs. Om du exempelvis vill optimera två parametrar med 10 steg krävs 1010 100 optimeringsslingor. Samtal optimera funktionen endast en gång per variabel i början av din formel, eftersom varje samtal genererar en ny optimeringsslinga. Multipel-symboloptimering stöds fullt ut av AmiBroker. Maximalt sökutrymme är 2 64 (10 19 10.000.000.000.000.000.000.000) kombinationer 1. Enstaka variabeloptimering: sigavg Optimera (Signal (12. 26. sigavg)) Sälj kors (Signal (12. 26. sigavg), MACD (12. 26)) 2. Optimering av två variabler (lämplig för 3D-kartläggning) per Optimera (per 2. 5. 50. 1) Nivåoptimera (nivå 2. 2. 150. 4) Köp kors (CCI (per), - nivå) Sälj Cross (Level, CCI (per)) 3. Multiple (3) variabel optimering: mfast Optimera (MACD Fast. 12. 8. 16. 1) mslow Optimera (MACD Slow. 26. 17. 30. 1) sigavg Optimera genomsnittlig 9. 2. 20. 1) Köp kors (MACD (mfast, mslow). Signal (mfast, mslow, sigavg)) Sälj kors (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD F ormula klicka bara på Optimera knappen i quotAutomatic Analysisquot-fönstret. AmiBroker kommer att börja testa alla möjliga kombinationer av optimeringsvariabler och rapportera resultaten i listan. Efter att optimeringen är klar presenteras listan över resultat sorterat efter nettoresultatet. Eftersom du kan sortera resultaten med någon kolumn i resultatlistan är det enkelt att få de optimala parametrarna för lägsta drawdown, lägsta antal affärer, största vinstfaktor, lägsta marknadsexponering och högsta riskjusterade årliga avkastning. De sista kolumnerna i resultatlistan presenterar värdena för optimeringsvariabler för givna test. När du bestämmer vilken kombination av parametrar som passar dina behov är det bästa du behöver göra istället att ersätta standardvärdena för att optimera funktionssamtal med optimala värden. I nuvarande skede måste du skriva dem manuellt i formulärredigeringsfönstret (den andra parametern för att optimera funktionssamtal). Visar 3D animerade optimeringsdiagram För att visa 3D optimeringsdiagram måste du först köra två variabler optimering. Två variabla optimeringar behöver en formel som har 2 Optimize () funktionssamtal. Ett exempel på två variabla optimeringsformler ser ut så här: per optimera (per 2. 5. 50. 1) nivåoptimera (nivå 2. 2. 150. 4) köp kors (CCI (per), - nivå) (Nivå, CCI (per)) När du har angett formeln måste du klicka på quotOptimizequot-knappen. När optimeringen är klar bör du klicka på nedåtpilen på Optimera-knappen och välja Visa 3D-optimeringsgraf. På några sekunder visas en färgstark tredimensionell yta i ett 3D-kartfönstret. Ett exempel på 3D-diagram som genereras med ovanstående formel visas nedan. Som standard visar 3D-diagrammen värden på Netto vinst mot optimeringsvariabler. Du kan dock plotta 3D-ytplan för varje kolumn i optimeringsresultattabellen. Klicka bara på kolumnrubriken för att sortera den (den blå pilen visas som visar att optimeringsresultat sorteras efter vald kolumn) och sedan välja Visa 3D optimeringsgraf igen. Genom att visualisera hur systemparametrarna påverkar handelsprestandan, kan du lättare bestämma vilka parametervärden som producerar quotfragilequot och som producerar quotrobustquot systemprestanda. Robusta inställningar är regioner i 3D-grafen som visar gradvis snarare än plötsliga förändringar i ytan. 3D optimeringsdiagram är ett utmärkt verktyg för att förhindra kurvmontering. Kurvmontering (eller överoptimering) inträffar när systemet är mer komplext än det behöver vara och all den komplexiteten är inriktad på marknadsförhållanden som aldrig kan hända igen. Radikala ändringar (eller spikar) i 3D optimeringsdiagrammen visar tydligt överoptimeringsområden. Du bör välja parameterregion som producerar en bred och bred platå på 3D-diagrammet för ditt verkliga handel. Parametersatser som producerar vinstspikar fungerar inte på ett tillförlitligt sätt i verklig handel. 3D-kartvisare kontroller AmiBrokers 3D-kartvisare erbjuder totalt visningsförmåga med full grafrotation och animering. Nu kan du se dina systemresultat från alla tänkbara perspektiv. Du kan styra positionen och andra parametrar i diagrammet med hjälp av mus, verktygsfält och tangentbordsgenvägar, oavsett vad du tycker är lättare för dig. Nedan hittar du listan. - för att rotera - håll ner VÄNSTER musknapp och flytta i XY riktningar - för att zooma in, zooma ut - håll nere höger musknapp och flytta i XY riktningar - Flytta (översätt) - håll ned VÄNSTER musknapp och CTRL-tangent och flytta i XY riktningar - för att animera - håll ner VÄNSTER musknapp, dra snabbt och släpp knappen medan du drar SPACE - animera (rotera automatiskt) VÄNSTER PIL SÖK - rotera vert. vänster höger piltangent - rotera vert. Höger UPP PIL TAST - Rotera horisonten. upp NER PIL SÖK - rotera horisonten. NED NUMPAD (PLUS) - Nära (Zooma in) NUMPAD - (MINUS) - Långt (Zooma ut) NUMPAD 4 - Flytta till vänster NUMPAD 6 - Flytta åt höger NUMPAD 8 - Flytta upp NUMPAD 2 - Flytta ner SIDA UPP - Vattennivå upp PAGE DOWN - Vattennivå ner Smart (icke-uttömmande) optimering AmiBroker erbjuder nu smart (icke-uttömmande) optimering utöver vanlig, uttömmande sökning. Icke-uttömmande sökning är användbar om antalet parametrar i ett givet handelssystem är helt enkelt för stort för att vara genomförbart för uttömmande sökning. Uttömmande sökning är helt bra så länge det är rimligt att använda det. Låt oss säga att du har 2 parametrar vardera från 1 till 100 (steg 1). Det är 10000 kombinationer - helt ok för uttömmande sökning. Nu med 3 parametrar har du 1 miljon kombinationer - det är fortfarande OK för uttömmande sökning (men kan vara lång). Med 4 parametrar har du 100 miljoner kombinationer och med 5 parametrar (1..100) har du 10 miljarder kombinationer. I så fall skulle det vara för tidskrävande att kontrollera dem alla, och det här är det område där icke-uttömmande smarta sökmetoder kan lösa det problem som inte är lösbart i rimlig tid med hjälp av uttömmande sökning. Här är absolut den enklaste instruktionen hur man använder nytt, icke-uttömmande optimeringsapparat (i detta fall CMA-ES). 1. Öppna din formel i Formula Editor 2. Lägg till den här raden längst upp i din formel: OptimizerSetEngine (quotcmaequot) Du kan också använda quotspsoquot eller quottribquot här 3. (Valfritt) Välj ditt optimeringsmål i Automatisk analys, Inställningar, quotWalk - Forwardquot-fliken, Optimeringsmålfält. Om du hoppar över det här steget kommer det att optimera för CARMDD (sammansatt årlig avkastning dividerad med maximal drawdown). Nu om du kör optimering med hjälp av denna formel, kommer den att använda ny evolutionär (icke-uttömmande) CMA-ES optimizer. Hur fungerar det Optimeringen är processen att hitta minsta (eller maximala) givna funktion. Varje handelssystem kan betraktas som en funktion av ett visst antal argument. Ingångarna är parametrar och citatdata. utmatningen är ditt optimeringsmål (säg CARMDD). Och du letar efter maximal given funktion. Några av smarta optimeringsalgoritmer är baserade på natur (djurbeteende) - PSO-algoritm eller biologisk process - Genetiska algoritmer, och vissa är baserade på matematiska begrepp som härrör från människor - CMA-ES. Dessa algoritmer används i många olika områden, inklusive ekonomi. Ange quotPSO financequot eller quotCMA-ES financequot i Google och du hittar mycket information. Icke-uttömmande metoder (eller quotsmartquot) kommer att hitta globala eller lokala optimala. Målet är givetvis att hitta global en, men om det finns en enda skarp topp ut ur zillionsparametarkombinationer, kan icke-uttömmande metoder misslyckas med att hitta denna enda topp, men om det är en form av handlare, är det enkelt att hitta en enkel skarp topp för handel eftersom det resultatet skulle vara instabilt (för ömtåligt) och inte replikerbart i verklig handel. I optimeringsprocessen letar vi ganska efter platåregioner med stabila parametrar och det är det område där intelligenta metoder lyser. När det gäller algoritmen som används av icke-uttömmande sökning ser det ut som följer: a) Optimiseraren genererar en del (vanligtvis slumpmässig) startpopulation av parameteruppsättningar b) Backtest utförs av AmiBroker för varje parameteruppsättning från befolkningen c) Resultaten av backtest är utvärderas enligt algoritmens logik och ny befolkning genereras baserat på utvecklingen av resultaten, d) om det nya bäst finns - spara det och gå till steg b) tills stoppkriterierna är uppfyllda Exempel på stoppkriterier kan innefatta: a) nå specificerade maximala iterationer b) stoppa om intervallet av de bästa objektivvärdena för de senast X generationerna är noll c) sluta om man lägger till 0,1 standardavvikelsevektor i någon huvudaxelriktning ändrar inte värdet av objektivvärdet d) andra För att använda smart (icke - uttömmande) optimator i AmiBroker måste du ange optimeringsmotorn du vill använda i AFL-formuläret med OptimizerSetEngine-funktionen. Funktionen väljer extern optimeringsmotor definierad med namn. AmiBroker skickas för närvarande med 3 motorer: Standard Particle Swarm Optimizer (quotspsoquot), Stammar (quottribquot) och CMA-ES (quotcmaequot) - namnen i axlar ska användas i OptimizerSetEngine-samtal. Förutom att välja optimeringsmotor kanske du vill ställa in några av sina interna parametrar. För att göra så använd funktionen OptimizerSetOption. OptimizerSetOption (quotnamequot, value) funktion Funktionen anger ytterligare parametrar för extern optimeringsmotor. Parametrarna är motorberoende. Alla tre optimeringsmedel som skickas med AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) stöder två parametrar: quotRunsquot (antal körningar) och quotMaxEvalquot (maximal utvärdering (test) per enskild körning). Uppförandet av varje parameter är motorberoende, så samma värden kan och brukar ge olika resultat med olika använda motorer. Skillnaden mellan Runs och MaxEval är som följer. Utvärdering (eller test) är enkel backtest (eller utvärdering av objektivt funktionsvärde). RUN är en fullständig körning av algoritmen (att hitta optimalt värde) - vanligtvis med många test (utvärderingar). Varje körning återställer helt enkelt hela optimeringsprocessen från den nya början (ny initial slumpmässig population). Därför kan varje körning leda till att hitta annan lokal maxmin (om den inte hittar global). Så Runs parameter definierar antal efterföljande algoritm körningar. MaxEval är det maximala antalet utvärderingar (bactests) i en enda körning. Om problemet är relativt enkelt och 1000 tester är tillräckliga för att hitta global max, är 5x1000 mer sannolikt att hitta globalt maximalt eftersom det finns mindre chanser att fastna i lokal max eftersom efterföljande körningar kommer att starta från olika initiala slumpmässiga populationer. Val av parametervärden kan vara knepig. Det beror på problem under testet, dess komplexitet osv. Varje stokastisk icke-uttömmande metod ger dig ingen garanti för att hitta global maxmin, oavsett antal test om det är mindre än uttömmande. Det enklaste svaret är att. Ange så stort antal tester som det är rimligt för dig när det gäller den tid som krävs för att slutföra. En annan enkel råd är att multiplicera med 10 antalet tester med att lägga till en ny dimension. Det kan leda till överskattning av antal prov som krävs, men det är ganska säkert. Avsändda motorer är konstruerade för att vara enkla att använda, därför används kvotvärdesavvärdena defaulautomatiska värden, så optimering kan vanligtvis köras utan att ange något (accepterar standardinställningar). Det är viktigt att förstå att alla smarta optimeringsmetoder fungerar bäst i kontinuerliga parametrar och relativt smidiga objektivfunktioner. Om parameterutrymme är diskreta evolutionära algoritmer kan ha problem med att hitta optimalt värde. Det är särskilt sant för binära parametrar - de passar inte för någon sökmetod som använder gradienten för objektiv funktionsförändring (som de flesta smarta metoder gör). Om ditt handelssystem innehåller många binära parametrar, bör du inte använda smart optimizer direkt på dem. Istället försöker du optimera endast kontinuerliga parametrar med smart optimizer och byta binära parametrar manuellt eller via externt skript. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer Standard Particle Swarm Optimizer bygger på SPSO2007-kod som ska producera bra resultat förutsatt att korrekta parametrar (dvs Runs, MaxEval) tillhandahålls för ett särskilt problem. Att välja rätt alternativ för PSO optimizer kan vara svårt, därför kan resultaten skilja sig väsentligt från fall till fall. SPSO. dll levereras med fullständiga källkoder i quotADKquot-undermappen. Exempelkod för Standard Particle Swarm Optimizer: (Hitta bästa värde i 1000 test inom sökutrymme på 10000 kombinationer) OptimizerSetEngine (quotspsoquot) OptimizerSetOption (quotRunsquot, 1) OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot, 1000) sl Optimera (quotsquot, 26, 1, 100, 1 ) fa Optimera (quotfquot, 12, 1, 100, 1) Köp Cross (MACD (fa, sl), 0) Sälj Kors (0, MACD (fa, sl)) TRIBES - Adaptive Parameter-Less Particle Swarm Optimizer Stammar är adaptiva , parameter-mindre version av PSO (partikel swarm optimering) icke-uttömmande optimizer. För vetenskaplig bakgrund se: particleswarm. infoTribes2006Cooren. pdf Teorin ska fungera bättre än vanlig PSO, eftersom den automatiskt kan anpassa svärmstorlekarna och algoritmstrategin så att problemet löses. Övning visar att dess prestanda är ganska lik PSO. Stammen. DLL-plugin implementerar quotTribes-Dquot (dvs dimensionell) variant. Baserat på clerc. maurice. free. frpsoTribesTRIBES-D. zip av Maurice Clerc. Ursprungliga källkoder som används med tillstånd från författaren Tribes. DLL levereras med fullständig källkod (inuti quotADKquot-mappen) Stödda parametrar: quotMaxEvalquot - maximalt antal utvärderingar (backtests) per körning (standard 1000). Du bör öka antalet utvärderingar med ökande antal dimensioner (antal optimeringsparametrar). Standard 1000 är bra för 2 eller maximalt 3 dimensioner. quotRunsquot - antal körningar (omstartar). (standard 5) Du kan lämna antalet körningar till standardvärdet på 5. Standard antal körningar (eller omstart) är inställt på 5. Om du vill använda Stammaroptimering behöver du bara lägga till en rad i din kod: OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot , 5000) 5000 utvärderingar max CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Evolutionär Strategi Optimizer CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) är en avancerad, icke-uttömmande optimizer. För vetenskaplig bakgrund se: bionik. tu-berlin. deusernikocmaesintro. html Enligt vetenskapliga riktmärken överträffar nio andra, mest populära evolutionära strategier (som PSO, Genetisk och Differential evolution). bionik. tu-berlin. deusernikocec2005.html CMAE. DLL-plugin implementerar quotGlobalquot-variant av sökning med flera omstart med ökande populationstorlek CMAE. DLL levereras med fullständig källkod (inuti quotADKquot-mappen) Som standard är antalet körningar (eller omstartar) inställda till 5. Det rekommenderas att lämna standardnumret på omstart. Du kan variera det med OptimizerSetOption (quotRunsquot, N) call, där N ska ligga inom intervall 1..10. Att ange mer än 10 körningar rekommenderas inte, även om det är möjligt. Observera att varje körning använder TWICE storleken på befolkningen i föregående körning så att den växer exponentiellt. Därför slutar med 10 körningar med befolkningen 210 större (1024 gånger) än den första loppet. Det finns en annan parameter quotMaxEvalquot. Standardvärdet är NOLL vilket innebär att plugin automatiskt beräknar MaxEval som krävs. Det rekommenderas att INTE definiera MaxEval själv som standard fungerar bra. Algoritmen är smart nog för att minimera antalet utvärderingar som krävs och det konvergerar mycket snabbt till lösningspunkten, så det hittar ofta lösningar snabbare än andra strategier. Det är normalt att plugin hoppa över några utvärderingssteg, om det upptäcker att lösningen hittades, bör du inte bli förvånad över att optimeringsfältet kan röra sig mycket snabbt vid vissa punkter. Pluggen har också förmåga att öka antalet steg över initialt uppskattat värde om det behövs för att hitta lösningen. På grund av sin adaptiva karaktär är den kvotestimerade tiden leftquot andor kvoten av stepquot som visas av framdriftsdialogen endast kvotgissning vid timequot och kan variera under optimeringskursen. För att använda CMA-ES optimeringsprogram behöver du bara lägga till en rad i din kod: Detta kommer att köra optimeringen med standardinställningar som är bra för de flesta fall. Det bör noteras, som det är fallet med många continouos-space-sökalgoritmer, att den minskande quotstepquot-parametern i Optimize () funciton-samtal inte signifikant påverkar optimeringstiderna. Det enda som betyder något är problemet quotdimensionquot, dvs antalet olika parametrar (antal optimera funktionssamtal). Antalet quotstepsquot per parameter kan ställas in utan att påverka optimeringstiden, så använd den finaste upplösningen du vill ha. I teorin borde algoritmen kunna hitta lösningar på högst 900 (N3) (N3) backtests där quotNquot är dimensionen. I praktiken konvergerar det en hel del snabbare. Till exempel kan lösningen i 3 (N3) dimensionsparametrarutrymme (säg 100100100 1 million uttömmande steg) hittas i så få som 500-900 CMA-ES-steg. Multi-threaded individuell optimering Börjar från AmiBroker 5.70 utöver multi-symbol multithreading. Du kan utföra multi-threaded single-symbol optimering. För att komma åt denna funktionalitet klickar du på nedrullningspilen bredvid quotOptimizequot-knappen i fönstret Ny analys och välj citat för individuell optimering. quotIndividual Optimizequot kommer att använda alla tillgängliga processorkärnor för att utföra enkelsymboloptimering, vilket gör det mycket snabbare än vanlig optimering. I quotCurrent symbolquot läge utförs optimering på en symbol. I de andra symbolerna och quotFilterquot-lägena bearbetas alla symboler i följd, dvs första fullständiga optimering för första symbolen, optimering på andra symbol etc. Begränsningar: 1. Anpassad backtester stöds INTE (ännu) 2. Smart optimeringsmotorer stöds INTE - Endast EXHAUSTIVE optimering fungerar. Så småningom kan vi bli av med begränsning (1) - när AmiBroker ändras så använder inte custom backtester OLE längre. Men (2) är förmodligen här för att stanna länge. Om AmiBroker för AmiBroker är det ett program för tredje part som ger full programmerbarhet till AmiBroker. NET för AmiBroker täcker alla programmerbara funktioner i AmiBroker: plug-in-gränssnitt, inbyggda AFL-funktioner, backtesterobjekt, OLE-gränssnitt, IBController. Alla programmerbara AmiBroker-funktioner kan nås och användas från kod när du använder något språk. Indikatorer, filter, skannrar, utforskningar, anpassade backtester-moduler, automatiserade och realtidssystem, optimeringsprogram och datakällans plugin-program, OLE-automatiseringsprogram eller dataöverföring etc. kan utvecklas i C, VB, VC, F eller något annat språk. för AmiBroker för handelssystemutvecklare Förbättra eller ersätt dina AFLs med kod AFL-plugin-utveckling som en gång brukade utmana även erfarna CC-utvecklare kan nu göras på vilket språk som helst enkelt och snabbt. NET plug-ins kan förlänga eller helt ersätta AFL-skript. AFL inkluderar filer kan enkelt konverteras till AFL-plugin. AFL-indikatorer, skannrar, utforskningar, backtester-moduler, realtidsmoduler etc. kan skapas i ren eller i en blandning av AFL och. NET-kod kan enkelt nå alla inbyggda AFL-metoder och objekt i backtestergränssnittet. Datakälla plug-ins kan utvecklas på vilket språk som helst. Att använda datagränssnittet är mycket enklare än det ursprungliga CC-gränssnittet. De tillhandahåller fortfarande den fullständiga funktionaliteten i det ursprungliga gränssnittet och förenklar integrationen av off-line och strömmande datakällor. Realtidshandel med IBController-handelsgränssnittet NET för AmiBroker möjliggör enkel integrering av AFL-indikatorer, handelslogik i objektorienterad kod och AmiBroker Auto-Trading-gränssnitt för interaktiva mäklare. Det hanterade IBController-gränssnittet och plug-insna ger tillsammans nya, enklare, mer tillförlitliga och hanterbara sätt att skapa realtidssystem. Integrera AmiBroker i din anpassade handelsprocess NET för AmiBroker förenklar också integrationen av alla typer av applikationer i AmiBroker. Användning gör integrationen av program med COM-gränssnitt (som Excel, Access, Word, R, SciLab, MatLab, etc.) en enkel uppgift. Det finns också gränslösa integrationsmöjligheter med klassbiblioteket. T. ex. NET-plugin-program kan skicka e-post, skicka sms, ringa en webbtjänst, åtkomstfiler, kommunicera med ett externt handelshanteringssystem via nätverket eller till och med ta emot händelse från ett externt system. Snabba upp utveckling med hjälp av klasser och steg för steg debugging NET för AmiBroker minskar utvecklings tiden och sparar mycket tid. Steg för steg debugging hjälper till att felsöka och fixa fel. Designmålet var att göra AmiBroker lätt att använda och ändå effektiv. NET plug-ins kräver ingen VVS-kod som CC plug-ins gör. Utvecklare kan skriva kod så snabbt som att skriva AFL-kod eller konvertera sin AFL-kod nästan linje för rad till C. VB och VB-skriptutvecklare kan skriva plug-ins helt enkelt i VB. ParallelAB-biblioteket hjälper dig att effektivt utnyttja all hårdvara för omfattande optimering, utforskning, skanning. Det låter dig enkelt utveckla automationskod som kan köra flera AmiBroker-processer för att utföra olika uppgifter med olika databaser även på distribuerad hårdvara. för AmiBroker för handelssystem licensierare NET för AmiBroker är en enkel lösning för black box trading systemutvecklare att skydda, licensera och sälja sina system. AFL-skript kan enkelt och snabbt konverteras till plugins som lämnar ingen offentlig handelslogik i AFL-filer. NET-plugins kan skyddas och licensieras av kommersiella skyddsverktyg som IntelliLock. CliSecure-licensiering. Licensiering Pro. etc. De skyddade pluginsna kan publiceras. Endast de kunder som fick licens för sina maskiner kan använda de skyddade plug-insna. för AmiBroker för datatillhandahållare NET för AmiBroker är en enkel lösning för black box trading systemutvecklare att skydda, licensera och sälja sina system. AFL-skript kan enkelt och snabbt konverteras till plugins som lämnar ingen offentlig handelslogik i AFL-filer. NET-plugins kan skyddas och licensieras av kommersiella skyddsverktyg som IntelliLock. CliSecure-licensiering. Licensiering Pro. etc. De skyddade pluginsna kan publiceras. Endast kunder som fick licens för sina maskiner kan använda de skyddade Plug-Ins. StockManiacs. I E-post: helpdeskstockmaniacs, Office: 91-33-65482883, 91-33-30754827, Mobil: 91-9674321856 StockManiacs Trading System For Amibroker - Ideal för nybörjare StockManiacs Trading System för Amibroker är ett mannligt indikatorhandelssystem som använder en precisionshandel algoritm för att ge exakta inmatnings - och utgångspunkter. Den har utformats för Amibroker, en ledande, allmänt tillgänglig kartläggningsplattform. Du kan handla alla större aktier, index och råvaror med hjälp av detta system. Det är ett av de bästa köphandelssystemen, ett av de bästa Nifty-handelssystemet och ett av de bästa handelssystemen på Amibroker som finns på marknaden. Hur fungerar det Handelssystemet består av fyra trading triggerlinjer, med en pil som berättar när du ska köpa och när du ska sälja. Enkelhet själv - grönt köp och rött sälja. De tre trendfiltren bekräftar trenden styrka och håller handlare i sidled i en hackig sidoväglig marknad. Under de senaste tre åren har det visat sig vara mycket exakt, speciellt när det är allierat med den bästa tidsramen, index eller lager och tid på dagen. Medan det är korrekt för bara om någon av dessa tre variabler, är det bäst att följa instruktionerna noga för optimal effektivitet. Inte varje handel är en vinnare, men historiskt sett har förluster varit mycket mindre än vinst i storlek. Innehåller StockManiacs Trading System och StockManiacs Trading System Lite. Lite-versionen fungerar även med Amibroker 5.00. Diagram Exempel - Nifty Future I följande diagram ser du dessa 3 branscher på Nifty-framtiden representerar en kombinerad vinst på över 175 poäng. Inte varje handel är så här, varje handel är unik i systemhandeln. Kolla bilden nedan (klicka på bilden för en större bild). StockManiacs Trading System Advantage: Semi-mekaniskt system, ingen gissning involverad. Fungerar på alla lägre till högre tidsramar - lämplig för daghandel samt swinghandel. Innehåller StockManiacs Trading System och StockManiacs Trading System Lite. Lite-versionen fungerar även med Amibroker 5.00. FULL KOMMENTARER PÅ SKÄRM. Trending eller sidled marknad varning på skärmen. VV IMP: INLEDNING AV RESULTATBOKNINGSIGNALER. Stänga positioner slut på dag för dag handlare. Förbättrat stöd och motstånd, automatiska SR-nivåer. Människa röstvarning, ny tillägg. Trending bands, crossover och fibonacci nivåer valfria i parametrar. Fungerar på alla tidsramar, så lämpade för intradaghandel, positionshandel samt investering. Trendfilter är baserade på flera tidsramstillämpningar, håller ögonen på en högre tidsramsutveckling. Trendfilter kommer att försöka rädda handlare på whipsaws i sidledsmarknader. Det är viktigare att veta när man inte handlar, än när man handlar - det är användningen av trendfilter. Trendfiltrer nu StockManiacs Trading System för Amibroker levereras med våra proprietära trendfilter med lätthet att döma starka och svaga signaler. Kolla bilden nedan (klicka på bilden för en större bild). Prissättning: Handelssystem - 2-dagars försökslicens: Rs. 500 (US 10) GRATIS Handelssystem - 3 Månad Licens: Rs. 4 200 (US 80) Handelssystem - 6 månader Licens: Rs. 6,300 (US 120) Handelssystem - 1 År Licens: Rs. 10 500 (US 200) Handelssystem - Livslängdslicens: Rs. 15.750 (US 300) För att köpa StockManiacs Trading System För Amibroker ring oss nu. Funktioner: Leverans: Nedladdningsbar. Detta är inte ett handelssystem för öppen källkod och en enda licens är bunden till en enda dator, så var snäll och fråga inte källkoden eller flera datortillgångar. Betalda levnadsdata: Live intraday NSE-data i Amibroker med samarbete med GlobalDataFeeds eller RTDProvider. Uppgraderingar: Gratis uppgraderingar på handelssystem till tjänstgöringstid. Installation: Initial installation hjälp via fjärrskrivbordsprogrammet ShowMyPc eller Team Viewer eller Ammy Admin. kompletta guider och videoklipp. Fullt e-post support till prenumerationsperiod. Framtida installation eller ominstallation eller fjärrhjälp betalas pro rata och eventuell vidareutveckling på Rs. 1000 per timme. Ladda ner testinstallatörer Så här ansöker du om en rättegång StockManiacs Trading System för Amibroker levereras med ett 2-dagars riskfritt erbjudande. Kom ihåg att detta handelssystem fungerar endast om du har installerat Amibroker i ditt system. Så om du inte har Amibroker eller levande data, ladda ner Amibroker och Yahoo Data Feeder först för att se rättegången på SP CNX Nifty-platsen. Kom ihåg att Amibroker 5.40-försöket upphör att gälla efter 30 dagar och du kommer att se full funktionalitet av StockManiacs Trading System i Amibroker 5.40. StockManiacs Trading System Lite-versionen kommer att fungera med aldrig utgått provversion av Amibroker 5.00. Välj så din Amibroker-version i enlighet med detta. Läs Yahoo Data Feeder hjälp för att ansluta data med Amibroker. Ladda sedan ner StockManiacs Trading System-installations - och användarguider, läs korrekt installations - och användarguider och maila ditt registreringsnamn. Hardware ID och Trading System Name (dvs. StockManiacs Trading System) till helpdeskstockmaniacs för att aktivera rättegång. Försökssökande bör nämna om sin nuvarande inställning helt, som om de behöver Amibroker och datatest också, eller endast de behöver pröva handelssystem (för befintliga Amibroker-ägare). Försökssökande måste också nämna sina fullständiga namn och postkontaktuppgifter med mobilnummer. Trial request utan nödvändiga detaljer kommer att ignoreras. Betalning Elektronisk överföringskontroll insättning till bankkonto (VV Imp: Kontantinbetalningar kommer att ignoreras): Kontonamn: STOCKMANIACS FORSKNING amp SYSTEMS PVT LTD Bank: ICICI Bank Branch: Kalyani Branch Nuvarande Ac No: 042105003099 IFSC-kod - ICIC0000421 SWIFT-kod: icicinbbcts Branchkod: 0421 MICR-kod: 700229036. Betalning via kreditkort NRI eller utländska medborgare, betala genom kreditkort öppna ett konto med Paypal och bekräfta ditt kreditkort. Använd alternativen Skicka betalning och skicka lämpligt dollarbelopp till vår mail id stockmaniacsymail.
No comments:
Post a Comment